Numerik stochastischer Differentialgleichungen (Junk/Rutka)

Stochastische Differentialgleichungen spielen in den Wirtschafts- und Naturwissenschaften eine wichtige Rolle, da sie mathematische Modelle darstellen, in denen die zeitlichen Veränderungen von zufälligen Faktoren abhängen. Anwendungsbeispiele sind Modelle zur Preisentwicklung von Wertpapieren im Zusammenhang mit Optionsbewertungen, oder stochastische Kraftmodelle in der Physik zur Beschreibung der Brownschen Molekularbewegung. Die Vorlesung gibt eine Einführung in numerische Lösungsmethoden für stochastische Differentialgleichungen und behandelt auch den engen Zusammenhang mit partiellen Differentialgleichungen.